Эффективные стратегии на основе индикатора Стохастик RoboForex

30 Dec Эффективные стратегии на основе индикатора Стохастик RoboForex

В торговом терминале существует множество классических индикаторов. Многие инвесторы, не добившись ощутимых результатов в трейдинге, сделали ошибочный вывод о невозможности заработка с использованием этих инструментов. Однако детальное изучение классических индикаторов помогает трейдеру неплохо зарабатывать на финансовых рынках. Цена идет вниз, Стохастик показывает движение вверх – типичная дивергенция. Теперь, остается дождаться, пока цена не дойдет до минимального уровня и не начнется рост – вот здесь-то и покупайте опцион Call (“Вверх”).

Возврат цены без теста центральной линии встречается гораздо реже. Если есть подтверждение от других индикаторов, то после уверенного пробоя уровня 50 можно открывать сделку. Падение линий %K-%D на восходящем тренде − высокая вероятность разворота вниз, значит открываем SELL. Если стохастик выше уровня границы перепроданности, Stop Loss − ниже последнего ценового min. Разворот из зоны перекупленности (80/70) трактуется как ситуация для продажи, если далее линии пробивают уровень сверху вниз – сигнал надежнее.

Когда сплошная линия пересекает пунктирную снизу-вверх, то мы покупаем, сверху-вниз – продаем. Дает очень много шума, поэтому рекомендуется пользоваться этим сигналом в границах зон перекупленности и перепроданности. Это значит, что в отличие от своих «коллег» из группы запаздывающих индикаторов, как например, moving average или Bollinger bands, он умеет прогнозировать следующий шаг цены. В этом случае параметры линий %K и %D равны 21 и 9 соответственно, а замедление равно девяти. Такой индикатор менее чувствителен к изменениям рынка, так как его кривая сильно сглажена.

Для этого необходимо взять последние 8 баров или свечей. Выделив 8 свечей, находим в этом диапазоне минимальную и максимальную точку. Эти точки и станут границами диапазона — 0% и 100% соответственно. Ну в общем понтяно что лучше всего себя показывает во время тренда – просто надо знать как его использовать. Стохастик оч хорошо работает на младших таймфреймах и мне помогает скальпировать.

Сигнал на продажу формируется, когда осциллятор стохастик сначала поднимется выше определенного уровня (обычно 80), а потом опустится ниже него. Если линия %K осциллятора стохастик опускается ниже линии %D, то так же формируется сигнал на продажу. Если пояснить простыми словами, то это расхождение в показателях индикаторов и графиков. К примеру, цена на графике несколько раз обновляет максимальные (или минимальные) значения, при этом показания индикатора наоборот уменьшаются (или увеличиваются). На рисунках дивергенция в зоне перепроданности и перекупленности показана на примере.

Пробой границ и поведение индикатора в критических зонах

Знакомимся с корреляцией валютных пар и её калькулятором. Изучаем, как использовать калькулятор корреляции валютных пар в торговле. Рассматриваем основные стратегии торговли на рынке Форекс, которые учитывают корреляцию. Как известно, индикатор Bollinger Bands можно применять для торговли без дополнительных фильтров, но при этом качество сигналов немного ухудшается.

Перепроданность, напротив, отражает резкое ценовое падение и вероятность снижения активности продавцов в ближайшем будущем. Область применения индикатора стохастик достаточно широка, но чаще других способов использования его выбирают в качестве точного инструмента для поиска различных расхождений. В торговле стохастик применяют в качестве анализа трендов. Если его значение поднимается выше 80%, то рынок в данный момент в зоне перекупленности, если же стохастик опустился ниже 20%-ного уровня, то рынок находится в зоне перепроданности. Для каждого таймфрейма существуют свои оптимальные настройки стохастического осциллятора.

Для уровней лучше установить значения 20 и 80, а если график очень волатилен, то 10 и 90. В этом случае ложных сигналов будет поступать намного меньше. Не рекомендуется использовать уровни 30 и 70, так как такой диапазон будет слишком маленьким торговли на минутном таймфрейме. Диапазон значений уровней может колебаться от 0 до 100. Чем больше между ними расстояние (шире диапазон), тем менее чувствительным становится стохастик и тем качественнее его сигналы. И наоборот, чем меньше диапазон значений – тем выше чувствительность индикатора и тем чаще он будет подавать сигналы на вход в рынок.

• Индикатор MACD – отображается в виде гистограммы и сигнальной линии, открывается в отдельном окне под графиком.
• И тогда, с его помощью, можно добиться хороших результатов.
• Для того чтобы «сгладить» волатильность осциллятора применяют временной фильтр.
• Стохастик это индикатор работающий на принципах осциллятора.
• Stochastic Вам понадобится для определения входа в сделку на продажу/покупку.

В текущей версии стратегии рабочий таймфрейм для отслеживания сигналов стохастика — Н4. Пробой линии снизу вверх и дальнейший рост – быки становятся сильнее – покупки в приоритете. Пробой сверху вниз и дальнейшее падение – медведи сильнее, то готовимся к продаже.

По сути, %К быстрая, иначе говоря главная, линия, а %D медленная, или сигнальная. Такое отображение задано по умолчанию, но при желании можно менять цвет, вид и толщину линий. Первым примером рассмотрим стратегию Stochastic Oscillator + MACD.

Поиск и анализ ETFов на биржах США

И когда предложение со стороны медведей превышает спрос покупателей, свечи закрываются вниз, а стохастический осциллятор движется к 0%. При таких настройках вы можете использовать стохастик в комплексе с индикатором RSI. В этом случае у вас будет уже готовая торговая стратегия. Добавьте на 15-минутный таймфрейм стохастик с настройками, указанными выше.

Пример ниже – бычья дивергенция с подтвержденным прорывом линии тренда. В отличие от RSI, дивергенция стохастического осциллятора дает более надежный сигнал, но ее появление необходимо проверить с помощью других индикаторов. И наоборот, если цена закрытия акции или индекса близка к минимуму (например, ниже 25), это может сигнализировать о краткосрочном нисходящем тренде. Как и RSI, данный индикатор колеблется в диапазоне от 0 до 100 и помогает определить уровни перекупленности или перепроданности, а также когда начинается или заканчивается тренд. Но считается, что стохастик дает более точные сигналы, чем RSI.

Это означает, что для продвижения алгоритма из фазы IS в фазу OS достаточно, чтобы на тренировочной фазе алгоритм выдал не самую ровную кривую капитала и показал невысокую доходность. Тем не менее, даже такие настройки привели к прибыли на форвардном тесте. Средний годовой доход 9.6%, максимальная просадка 11.1%. Таким образом, стратегия будет покупать, когда стохастик входит в зону перекупленности, и продавать на входе стохастика в зону перепроданности. И напротив, мы получаем хороший инструмент для работы в трендах, если используем стохастик в его экстремальных зонах — покупки в перекупленности, продажи в перепроданности.

Настройки и параметры

Значение Стохастического осциллятора меняется в диапазоне от 0 до 100. Зона перекупленности располагается выше точки 80, участок перепроданности – ниже точки 20. Индикатор On Chart Stochastic очень удобно использовать при торговой стратегии дивергенции по стохастику. Сделки заключаются при расхождении цены на графике индикатора и основном графике, при этом направление сделки определяет стохастик. Трейдер может наглядно видеть, как линия цены и кривая стохастика расходятся в разные стороны, тем самым сигнализируя о смене тенденции. Также многие трейдеры проверяют, нет ли дивергенции (расхождения) между ценой и линией осциллятора.

Если такие ситуации наблюдаются в критических зонах, обозначаемых Стохастиком, это придаёт сигналу больше надёжности. Кривая К изображается на графиках непрерывной линией, а более медленная кривая D – пунктирной.

Шаг 4. Уровни перекупленности и перепроданности

Знать эту формулу вам вообще не обязательно, ведь на живом графике Стохастик, как и любые другие индикаторы, вычисляется автоматически. Но, взглянуть на нее, для общего понимания, не помешает. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Особенно заслуживает внимания дивергенция, имеющая место в зонах перекупленности и перепроданности. Надо отметить, что медленные настройки (когда цифры меняются в большую сторону) эффективнее работают на старших таймфреймах — день, неделя, месяц.

Для коротких сделок, на 5 пунктов выше следующего сопротивления Admiral Pivot. Так выглядит осциллятор Стохастик при настройке по умолчанию применительно к графику. Если %D (сплошная черная линия) поднимется выше 80 и начинает разворачиваться вниз, ищите возможность продать. Если линия %D падает ниже 20 и начинает разворачиваться вверх, ищите возможность купить. Проведенные бэк- и форвард-тесты являются еще одним примером того, как трейдер может попасть в ловушку оверфита.

Дивергенция цены и индикатора стохастик

Так что создадим такую стратегию, использующую трендовые возможности стохастика, и отдадим ее в бэк- и форвард-тесты. Узнаем, работает ли трендовый подход со стохастиком. Претензии к Стохастику − традиционные для всех осцилляторов. Они надежно работают только в широких флетовых диапазонах или на стабильных трендах с четким направлением. Скальперов, которые пытаются традиционно пользоваться его различными версиями, как правило, ждет разочарование и быстрые убытки − на малых периодах их сигналы безнадежно запаздывают. Напоминаем, что после разворота и пробоя уровня критической зоны цена доходит, как минимум, до линии баланса.

Оранжевая линия — медленный стохастик, голубая — быстрый (для сравнения). Давайте на примере настроек 8, 3, 3 разберемся, как он работает, и как ведется торговля по стохастику. Я вообще определяю тренд на всех временных интервалах имено с помощью стохастика. И в торговли он для меня основной сигнал, хотя и не главный самый. Индикатор показал новый max на нисходящем ценовом тренде – вероятен разворот вверх, тогда покупаем.

Стохастический анализ — это стратегия работы с двумя переменными. Я не то, чтобы начинающий трейдер, а пока вообще большую часть времени “торгую” на истории (просто свой первый депозит, пусть и совсем небольшой, но уже успешно слил XD ). Но если что, Я буду пытаться совмещать https://goforex.info/ с Ишимоку.

Торговля

Стохастик, как и любой индикатор, нужно использовать с умом, особенно это актуально в форекс-трейдинге. Стохастик является осциллятором, его главное назначение — обозначать точки входа в боковом движении (флэте). Сам флэт при этом должен быть достаточно широким, а не обычной проторговкой цены на одном месте. Торгуя на восходящем или нисходящем тренде, оптимально наряду с осциллятором «Стохастик» анализировать трендовые индикаторы.

Можно конечно скальпировать и без стохастика, но вот у меня так не выходит. Пока линии Стохастика двигаются в критической зоне – текущий тренд сохраняется, сигналом разворота считается только выход из критической зоны, чаще всего – с рестестом. Пробой линией %K линии %D сверху вниз – тенденция на падение и мы торгуем только продажи, можно размещать отложенный ордер на 5-10 пунктов ниже точки пробоя. Стохастик использует торговую логику, характерную для импульсных технических инструментов, поэтому наиболее сильными считаются именно сигналы на пробой и разворот.

И наоборот, при уменьшении параметра снижается сила сглаживания и повышается чувствительность стохастика. В наши дни индикатор stochastic один из самых популярных и востребованных осцилляторов. Он внесен в список многих повсеместно используемых программ, которые применяют в своей работе трейдеры. Индикатор Стохастик или (стохастический осциллятор) – это один из самых распространенных технических индикаторов в списке инструментов аналитиков различных рынков. Индикатор Стохастик можно определить как своего рода индикатор скорости цены.

Поскольку Стохастик относится к осцилляторам, лучше всего он работает в боковом тренде (флэте). Как на бычьем, так и на медвежьем рынке с этим индикатором стоит быть осторожнее. Вначале немного о том, какие возможности у этого индикатора в терминале «Метатрейдер 5».

Для сигналов OB/OS стохастическая настройка 14,3,3 работает довольно хорошо. Мы переходим к таймфрейму M5 и ждем, пока стохастик пересечет 20 или 50 снизу. Длинная запись сделана, как только синяя линия Стохастика пересекает 50. Осциллятор стохастик только что пересек уровень выше 20 снизу. Скальперы часто используют стохастик в своих торговых стратегиях.